高考加油山西证券三谈四价拐点交易策略系统架构及跟魏家

山西证券：三谈四价拐点交易策略系统架构及跟踪 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

前两篇报告，我们介绍了四价拐点理论并在五种指数成分股上回测了交易策略。为了连续跟踪策略表现情况，我们制作简易的“四价拐点测试系统”界面，这篇报告主要说明该系统的架构及展示测试报告。

“四价拐点”策略是隔夜策略，持有的头寸不超过两天。每天交易时，我们要注意两件事：平掉昨日头寸和建立新头寸。如果昨日建立了头寸，那意味着在昨日，我们确认了昨日之前的四个价格出现了“四对于外行人来说即便把一架飞机摆在你面前你也不出空气动力学的好坏价拐点”形态；同理，如果我们在今日建立了新头寸，那么我们确认了今日之前的四个价格出现了“四价拐点”形态，损益取决于明日之价格。

这三篇报告作为价格形态系列报告，其基本思路是假定市场短期内非弱有效，在大数定律下寻找期望收益为正的交易策略。我们寻发售日期：2013年09月17日找合适交易策略的途径是将价格映射到四种状态中去，从而价格形态映射成一系列状态的排列，再统计这些排列出现的统计规律并设计交易策略。价格形态的量化是有意义的工作，也是复杂的工作，我们会进一步探究。

最后，我们展示了上证50成分股的测试报告。截止201 年12月6日，今年实现收益28.49%，夏普比率：2.77，最大回撤：15 1.90元，发生于201 年8月9日；盈利121天数，亏损92天数，持平2天。